Il 16 gennaio scorso il Comitato di Basilea ha presentato la nuova versione della proposta di modifica dell'attuale disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche, nella quale vengono precisate le condizioni minime sia per l'implementazione dei sistemi di internal rating (Foundation e Advanced Approach) che per il ricorso al rinnovato metodo standard, da utilizzarsi per il calcolo del capitale di vigilanza.
E' fondamentale rilevare che la nuova disciplina, quale che sia la scelta tra i sopraindicati approcci metodologici, determinerà un'enorme impatto organizzativo sulla totalità delle strutture della banca. In particolare, l'infrastruttura tecnologica e la disponibilità di informazioni su variabili sensibili rappresentano i fattori critici su cui le banche dovranno focalizzare la loro attenzione alla luce dell'importanza che essi rivestono per la trattazione in chiave quantitativa del rischio di credito.
In concreto, il problema pratico e di immediata urgenza è rappresentato dalla rifondazione dell'architettura delle basi dati e dalla reale capacità della banca di gestire efficientemente (acquisizione, manutenzione, aggiornamento, etc.) una tale massa di variabili.
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