Asset and Liability Management nelle istituzioni creditizie: l'esposizione al rischio di tasso di interesse


Autore: ABI

Editore
Bancaria Editrice
Anno
1991
Pagine
220
ISBN
88-449-0212-5
Disponibilità
Esaurito
Prezzo Copertina € 10,00
IVA assolta dall'editore

1. DEFINIZIONE E FINALITÀ DELL'ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT
1.1 Definizione
1.2 Profilo operativo e direzionale
1.3 Fasi di realizzazione di un sistema di A.L.M
2. II RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE
2.1 Definizione
2.2 Evoluzione storica del problema
2.3 Gli approcci metodologici
2.4 Aspetti gestionali e di Vigilanza
2.5 L'indagine del Comitato di Basilea
2.6 Normativa comunitaria
3. TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE E DI MISURAZIONE DEL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE
3.1 La gap analysis
3.2 L'attualizzazione
3.3 La durata media finanziaria (duration analysis)
3.4 Cenni sui modelli di immunizzazione finanziaria
4. LA SITUAZIONE ITALIANA
"4.1 Lo sviluppo della problematica presso gli intermediari finanziari
4.2 Il ruolo del risk management e i riflessi organizzativi
4.3 I processi e gli strumenti
4.4 I meccanismi operativi
4.5 Risultati di un'indagine effettuata in Italia
4.6 Questionario inviato ad un campione di 24 aziende di credito su ""L'utilizzo delle tecniche di Asset and Liability Management""
4.7 Osservazioni generali"
5. INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALI APPROCCI E TECNICHE DI ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT ESISTENTI SUL MERCATO
5.1 Sintesi degli interventi sviluppati dalle società di consulenza in sede ABI
5.1.1 Andersen Consulting
5.1.2 B.G.P. Consulting
5.1.3 Cap Gemini - Prometeia Calcolo
5.1.4 Coopers and Lybrand
5.1.5 Interaudit-Chase
5.1.6 KPMG-Peat Marwick
5.1.7 McKinsey&Company, Inc. Italy
5.1.8 SDA Bocconi
5.1.9 Towers Perrin



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