Evoluzione dello stress testing e dell’analisi di scenario nel nuovo contesto


Target

Responsabili e specialisti delle aree Risk management, Capital planning, Pianificazione strategica, Controllo di gestione, Internal audit.

Obiettivi

Il corso ha l’obiettivo di trasmettere al partecipante il set di conoscenze per:

  • Inquadrare le finalità e le modalità di utilizzo degli stress test institution wide alla luce del nuovo contesto economico e regolamentare post Covid-19
  • Dare una panoramica dell’approccio mainstream allo stress testing enucleandone i principali limiti e le problematiche operative
  • Fornire dei contributi didattici per la modellizzazione di alcuni dei principali fattori di rischio nell’ambito degli esercizi di stress test e reverse stress test
  • Prospettare delle nuove possibili linee evolutive per lo stress testing, il business planning e l’analisi di scenario, illustrandone i principali aspetti metodologici, organizzativi e di governo
Data
15 luglio 2020
Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

Anno
2020
Richiedi informazioni

15/07/2020
15/07/2020
*Prezzo associato ABI

Il nuovo contesto economico e regolamentare post Covid-19 richiede alle banche di sviluppare e aggiornare con frequenza analisi di scenario pluriennali, in un quadro caratterizzato da forte incertezza e condizioni avverse. In particolare, le strutture di risk management e di business planning devono far fronte a nuove sfide di tipo sia metodologico sia operativo, che richiedono nuove risposte e un’evoluzione dei modelli, dei processi e degli strumenti a supporto delle analisi di stress testing e di scenario.

Queste esigenze assumono particolare rilievo alla luce delle recenti novità normative dettate dal 32° Aggiornamento della Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013, pubblicato lo scorso 21 aprile 2020, che comprendono i nuovi requisiti in materia di stress test attesi per il prossimo resoconto ICAAP/ILAAP.

Il corso di formazione si occuperà quindi di inquadrare il nuovo contesto economico ed esaminare le recenti evoluzioni regolamentari, evidenziando le nuove esigenze poste dalle Autorità di vigilanza, per poi passare in rassegna alcune prassi operative correnti, descrivendo le principali problematiche e i limiti connessi agli approcci metodologici ed operativi mainstream. Inoltre, nell’ambito del corso saranno presentate alcune soluzioni per la modellizzazione delle analisi di scenario e di stress test nel nuovo contesto e, infine, alcune possibili modalità di modellizzazione di esercizi di reverse stress test e di fattori di rischio rilevanti.

 

Elisa Isacco
e.isacco@abiservizi.it
06.6767.517